Stochastic comparisons of order statistics and their concomitants

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Progressive Type II Censored Order Statistics and their Concomitants: Some Stochastic Comparisons Results

In this paper we prove some stochastic comparisons results for progressive type II censored order statistics. The problem of stochastically comparing concomitants of the two progressive type II censored order statistics with possibly different schemes, under different kinds of dependence between X and Y is considered and it is proved that if Y is stochastically increasing (decreasing) in X, ...

متن کامل

Stochastic and Dependence Comparisons Between Extreme Order Statistics in the Case of Proportional Reversed Hazard Model

‎Independent random‎ ‎variables $Y_{1},ldots‎ ,‎Y_{n}$ belongs to the‎ ‎proportional reversed hazard rate (PRHR) model with‎ ‎proportionality parameters $lambda_1,...,lambda_n$‎, ‎if‎ ‎$Y_{k}sim G^{lambda _{k}}(x)$‎, ‎for $k=1,...,n$‎, ‎where $G$ is an‎ ‎absolutely continuous distribution function‎. ‎In this paper we compare‎ ‎the smallest order‎ ‎statistics‎, ‎the sample ranges and th...

متن کامل

asymptotic property of order statistics and sample quntile

چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...

15 صفحه اول

The Joint Covariance Structure of Ordered Symmetrically Dependent Observations and Their Concomitants of Order Statistics

We considered the ordered components, Y , of a multivariate random variable, Y, with covariance matrix Σ11 and the vector, Z , of concomitantly or induced ordered components of a secondary random vector, Z, with covariance matrix Σ22. Assuming that Σ11, Σ22 and the covariance structure between Y and Z are permutation-symmetric, the joint covariance structure for Y and Z is obtained. The case in...

متن کامل

Expected sample moments of concomitants of selected order statistics

In this paper, the task of determining expected values of sample moments, where the sample members have been selected based on noisy information, is considered. Exact expressions for expected values of sums of products of concomitants of selected order statistics are derived. Then, using Edgeworth and Cornish-Fisher approximations, explicit results that depend on coefficients that can be determ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Multivariate Analysis

سال: 2014

ISSN: 0047-259X

DOI: 10.1016/j.jmva.2013.10.013